台指期 震盪格局看待

股期雙市昨（10）日回檔修正，盤中指數震盪收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少1,132口、降至2.6萬口。展望盤勢，現階段技術面仍屬弱勢，台指期以震盪格局看待，但操作宜以短線為主。台股昨日盤面呈現弱勢震盪，加權指數終場下跌80點，收在21,064點；期貨部分，台指期昨天下跌83點至21,000點，價差方面，逆價差為64.08點。永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超315.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,090口至2,534口，其中，外資淨空單減少1,132口至26,965口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少411口至1,831口。永豐期貨指出，由於台股量能依舊不足，短線上留意低位階族群是否受到輪動資金青睞。操作上，應減少隔日沖等多方操作比例，若台指期拉高至區間上緣，可適量布局空單，短單小部位為宜。群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股仍屬空方量價結構，短線在9月4日空方壓力缺口不過下，台股仍以悲觀看待。至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在21,500點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put╱call ratio值為0.97，VIX指數下降0.56至28.16。群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼保守，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。